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  1. Lumieres - Repositorio institucional Universidad de América
  2. Ciencias y Humanidades
  3. Estadística y Ciencias Actuariales
  4. Trabajos de grado - Estadística y Ciencias Actuariales
Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11839/9486
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dc.contributor.authorCárdenas Ramírez, Yonathan Asdrúbal-
dc.date.accessioned2024-04-19T13:51:16Z-
dc.date.available2024-04-19T13:51:16Z-
dc.date.issued2024-02-13-
dc.identifier.citationAPA 7th - Cárdenas Ramírez, Y. A. (2024) Estudio comparativo de dos métodos estadísticos de estimación robusta para optimizar un portafolio con activos de renta variable del mercado bursátil colombiano. [Trabajo de grado, Fundación Universidad de América] Repositorio Institucional Lumieres. https://hdl.handle.net/20.500.11839/9486-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11839/9486-
dc.descriptionThe research focuses on improving the investment decision-making process by building more stable and efficient optimal portfolios. Robust statistical estimation methods, such as the Covariance Matrix with Minimum Determinant (MCD) method and the Minimum Volume Ellipsoid (MEV) method, are compared with the classic Minimum Variance model. A quantitative research approach was used to objectively evaluate the effectiveness of these methods in constructing investment portfolios with companies listed on the Colombian Stock Exchange (BVC). Stock prices were obtained from the “Yahoo Finance!" platform and the models were implemented using the scientific program R.spa
dc.description.abstractLa investigación se enfoca en mejorar el proceso de toma de decisiones de inversión mediante la construcción de carteras óptimas más estables y eficientes. Se comparan métodos estadísticos de estimación robusta, como el método de Matriz de Covarianza con Determinante Mínimo (MCD) y el método del Elipsoide de Mínimo Volumen (EMV), con el modelo clásico de Mínima Varianza. Se empleó un enfoque de investigación cuantitativo para evaluar objetivamente la eficacia de estos métodos en la construcción de portafolios de inversión con empresas enlistadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). ¡Los precios de las acciones se obtuvieron de la plataforma “Yahoo Finance!" y los modelos se implementaron utilizando el programa científico R.spa
dc.language.isoesspa
dc.publisherFundación Universidad de Américaspa
dc.rightsAtribución – No comercial – Compartir igualspa
dc.subjectEstimación robustaspa
dc.subjectMétodos estadísticosspa
dc.subjectModelos financierosspa
dc.subjectRobust estimationspa
dc.subjectStatistical methodsspa
dc.subjectModelos financierosspa
dc.subjectTesis y disertaciones académicasspa
dc.titleEstudio comparativo de dos métodos estadísticos de estimación robusta para optimizar un portafolio con activos de renta variable del mercado bursátil colombianospa
dc.title.alternativeComparative study of two statistical methods for robust estimation to optimize a portfolio with equity assets from the colombian stock marketspa
dc.typebachelorThesisspa
dc.publisher.programModelos estadísticos-
dc.contributor.advisordocentenoinvRebolledo Castillo, Danny Miguel-
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